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小米手机设置拦截短信的步骤如下。
1、打开手机“设置”。
2、选择“应用设置”。
3、在应用设置中找到“系统应用设置”，找到并点击“短信”。
4、在短信的页面上找到“骚扰拦截设置”，点击进去。
5、进入骚扰拦截设置页面，可以开启想要的功能，例如开启骚扰电话和短信拦截功能，还可以根据自己的需求设置自定义拦截模式，如果想要添加特定的号码进行拦截，可以在短信拦截页面选择“短信黑名单”，添加想要拦截的号码即可。
通过以上步骤，可以完成小米手机的短信拦截设置，如果遇到任何问题，建议咨询小米官方客服以获得进一步的帮助。